Британският хедж-фонд Derwent Capital Markets смята да предложи на инвеститорите шанса да използват публикации в Twitter, за да преценяват настроението на борсите, обяви един от собствениците на фонда Пол Хотин.
Derwent Absolute Return Fund, който ще започне да се търгува през февруари с първоначален капитал от 25 млн. британски лири под управлението на Derwent, ще следи публикациите в социалната мрежа. Определен модел на търговия на ценни книжа ще бъде задействан, когато броят случаи, в които думи в Twitter като "спокоен" надвиши или слезе под средните стойности.
С точност до 87.6%...
Изследване на университета в Манчестър и университета в Индиана, публикувано през октомври, показва, че броят думи, изразяващи емоции в Twitter би могъл да бъде използван за предсказване на дневния ход на индекса Dow Jones Industrial Average.
Промяната в емоциите, изразена онлайн, е последвана - в разстояние на 2 до 6 дни, от промяна в индекса, твърдят учените. Тази информация им е позволила да предсказват хода на индекса с точност до 87.6%.
"Емоциите и настроенията драматично променят въздействието на положителните и отрицателните новини," казва Хотин. "Ако пазарът е в много позитивно и залагащо на повишение настроение, той може да игнорира лошите новини - лошите новини идват и очаквате индексът да падне, а той не пада."
Как да извлечем полза от туитовете
Twitter в момента има 175 млн. потребители и в него се публикуват 95 милиона кратки съобщения дневно, според самия сайт. Това е ръст спрямо 50 млн. съобщения дневно през февруари - а учените откриват нови начини на употреба на този бързо разрастващ се източник на данни в реално време.
Derwent Capital Markets, разположен в лондонския Уест Енд, е сключил ексклузивен договор този месец с Ксиао-Джун Зен, доктор по компютърни науки в университета в Манчестър, който ще разработи изследването и на негова база ще създаде моделите за борсова търговия.
Предстои и среща на представители на Derwent с доцент Йохан Болен и колегата му Хуина Мао от университета в Индиана, за да обсъдят възможността и те да се включат в подготовката на новата компания.
Хедж-фондът ще използва алгоритми, базирани на извлечени от Twitter публикации, данни и други фактори, за да търгува с акциите, на които се градят индексите FTSE 100, FTSE 250 и Dow Jones Industrial Average, както и петрол, злато и други ценни метали и валути.
По скалата на шест типа емоции
Изследването на Зен, Болен и Мао оценява обществените настроения чрез претърсване на публикации в Twitter от февруари до декември 2008 г. за синоними и понятия, свързани с шест Dow настроения: спокойствие, напрегнатост, увереност, жизненост, любезност и щастие.
Изследователите след това свързват датата и часа на тези публикации с цените при затваряне на Dow Jones Industrial Average, за да проверят хипотезата си, че промените в изразените онлайн настроения би могла да предсказва бъдещи стойности на индексите.
Резултатите им показват, че повишението и спада на на броя споменати думи, свързани със спокойното настроение, би могло да се използва за предричане на същите промени в цената при затваряне на Dow - между два и шест дни по-късно.
А спадането на тези "спокойни" думи е последвано от спадане на индекса. Другите настроения нямат същата ценност за предричане на котировките, се казва в изследването.
Диаграма показва честотата на споменаванията на "спокойни" думи в Twitter и ежедневното движение на цената при затваряне на Dow. Двете графики плътно следват движението си, като повишенията и спадовете в Dow закъсняват с няколко дни след същите движения на стойностите в Twitter.
Чакат рекордна възвръщаемост
Derwent очакват ежегодна възвращаемост на инвестициите в новия фонд от 15-20 процента, казва Хотин, добавяйки, че 1.5 млн. лири от първоначалните вложения във фонда ще бъдат от собствените средства на мениджърите.
"Единственият риск за нас е, ако Twitter пропадне и хората просто спрат да го използват," коментира Хотин. "Но вярваме, че може само да се разраства все повече - и все повече хора ще го използват, за да изразяват чувствата си."
66% от американците онлайн в момента използват социални мрежи, според доклад от 10 юни на Experian Information Systems. Facebook е най-посещаван в света през последната седмица - той държи 10.1 процента от броя посещавани страници в Интернет, съобщават Experian на своя сайт.
