Единственият специализиран "Twitter" хедж-фонд се отказа от бизнеса и реши да предложи данните, събирани от него в социалните мрежи, на брокерите по фондовите борси.
Идеята за употреба на нагласите в социалните мрежи за определяне на търговията на пазара за ценни книжа звучеше донякъде "смело" и донякъде "безумно", когато се появиха първите вести за фонда в края на 2010 г.
Въпреки качествата, хедж-фондът така и не успя да се наложи на пазара
Създаденият от Derwent Capital Markets фонд Absolute Return в крайна сметка тихо бе ликвидиран само месец, след като стартира. Пол Хотин, изпълнителен директор и основател на Derwent Capital, обяви, че един от най-големите му инвеститори е предложил следените показатели в социалните медии да бъдат предоставени на частни инвеститори, вместо фондът да търгува директно на база тях. "В резултат на това взехме стратегическото решение да затворим фонда Derwent Absolute Return и да инвестираме директно в разработката на онлайн платформа за търговия," заяви той.
Ликвидацията на Absolute Return обаче не е резултат от това, че анализите му на Twitter не са били правилни - напротив, за времето от един месец, в което фондът е функционирал, той е осигурил 1.86% възвращаемост по търгуваните акции, надминавайки осезаемо пазара и масовите хедж-фондове.
Системата на фонда е базирана на научни изследвания, според които Twitter би могъл да бъде използван успешно като ранен индикатор за нивата на определени ценни книжа и стоки. На база това компанията твърди, че данните от Twitter могат да послужат за предсказване на предстоящи ценови флуктуации.
Социалните мрежи според учените са точен показател накъде ще вървят цените
Derwent анализират туитовете от потребителите на Twitter, както и съобщения, публикувани във Facebook и други социални медии, и изчисляват на база тях масовите нагласи към отделни акции, цялостни пазари и основни търговски стоки. Хотин коментира, че промените в нагласите са давали предварителна информация около 3 дни преди промените на цените на борсите.
Стотиците милиони кратки съобщения, публикувани в микроблог-мрежата всеки ден, са генерирали сериозен интерес от академичните среди, както и от продаващите големи обеми книжа брокери. Няколко научни изследвания вече са показали, че може да бъде изчислен полезен критерий за масовите нагласи на база потока от съобщения, но малко са фондовете, които са инвестирали в това до този момент.
По думите на голям инвеститор в хедж-фондове, поне две други групи до момента са се опитвали да стартират базирани на социални медии фондове миналата година, но са решили, че инвестициите в подобна технология не са оправдани и в крайна сметка са се отказали.
В крайна сметка Twitter нагласите ще се използват от брокерите на книжа
Derwent сега стартират система за частни инвеститори, която съпоставя базираните на Twitter анализи на нагласите към ценните книжа и ги добавя към алтернативна платформа за финансови залози.
Според Хотин "проблемът с хедж-фондовете е, че това е много труден за лансиране на пазара продукт и е твърде малък броят клиенти, които въобще знаят за него, още по-малко от тях го използват. Още повече, че информацията, която Absolute Return използваше, така или иначе е от масовия пазар. В замяна ние заявяваме на тези хора: 'Вече можете да използвате сами тези показатели'."
Derwent се надяват да привлекат между 3000 и 5000 клиенти, които да търгуват през тяхната система, получавайки отчисления от разработчиците на платформата за търговия. Клиентите им ще имат достъп до гама от показатели за потребителските нагласи към ценните книжа и ще бъдат информирани, когато нагласите към предпочитаните от тях книжа рязко се променят.
Показателите за глобални нагласи към ценните книжа на Derwent за момента не са достигнали дъното от миналата година.
